در دنیای پرنوسان معاملات فارکس و بورس، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت معامله‌گران است. یکی از ابزارهای قدرتمند برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) پویا، اندیکاتور ATR (Average True Range) است. در این مقاله، یک اندیکاتور سفارشی برای متاتریدر ۵ معرفی می‌کنیم که بر پایه ATR، حد ضرر را به صورت خطوط جداگانه زیر و بالای هر کندل نمایش می‌دهد — نه خطوط پیوسته که ممکن است گمراه‌کننده باشند.
این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
- حد ضرر را بر اساس نوسان واقعی بازار تنظیم کنند و از ابزارهایی مانند اندیکاتور ATR Stop Loss استفاده کنند.
- از اتصال خطوط بین کندل‌ها جلوگیری کنند.
- به راحتی ریسک هر معامله را مدیریت کنند.
ATR چیست و چرا برای حد ضرر مناسب است؟
ATR (میانگین دامنه واقعی) توسط J. Welles Wilder معرفی شد و نشان‌دهنده میزان نوسان قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. فرمول آن به صورت زیر است:
ATR = میانگین (True Range) در n دوره
True Range = حداکثر از (High - Low, |High - Close قبلی|, |Low - Close قبلی|)- مزایا برای حد ضرر:
- در بازارهای پرنوسان، حد ضرر را دورتر قرار می‌دهد.
- در بازارهای آرام، حد ضرر را نزدیک‌تر می‌کند.
- از ضررهای غیرمنطقی جلوگیری می‌کند.
مشکل اندیکاتورهای معمولی ATR Stop Loss
بسیاری از اندیکاتورهای موجود، حد ضرر را به صورت خط پیوسته رسم می‌کنند (مثل DRAW_LINE). این باعث می‌شود:
- خط از کندل قبلی به بعدی کشیده شود که در استفاده از ابزارهای مختلف دیگر اندیکاتور ATR Stop Loss ممکن است چالش‌برانگیز باشد.
- معامله‌گر نتواند حد ضرر مخصوص هر کندل را تشخیص دهد.
- در استراتژی‌های ورود در هر کندل، گمراه‌کننده باشد.
راه‌حل: اندیکاتور ATR Stop Loss Per Candle
ما یک اندیکاتور سفارشی در MQL5 نوشته‌ایم که:
- برای هر کندل جداگانه دو خط رسم می‌کند:
- خط قرمز نقطه‌چین بالای کندل: High + ATR × ضریب
- خط سبز نقطه‌چین زیر کندل: Low – ATR × ضریب، که در ابزارهایی مانند اندیکاتور ATR Stop Loss کاربرد دارد.
- خطوط به هم متصل نمی‌شوند (با استفاده از EMPTY_VALUE)
- کاملاً قابل تنظیم است.
مثال عملی
فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD:
- کندل فعلی: High = 1.1000, Low = 1.0950
- ATR(14) = 0.0015
- Multiplier = 1.5
آنوقت:
- حد ضرر خرید (Buy): 1.0950 – (0.0015 × 1.5) = 1.09275 → خط سبز زیر کندل
- حد ضرر فروش (Sell): 1.1000 + (0.0015 × 1.5) = 1.10225 → خط قرمز بالای کندل
مزایای این اندیکاتور
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| جدا بودن خطوط | هر کندل حد ضرر خودش را دارد |
| پویا بودن | با نوسان بازار تغییر می‌کند |
| قابل تنظیم | دوره ATR و ضریب قابل تغییر |
| سبک بصری | خطوط نقطه‌چین، خوانا و غیرمزاحم هستند. |
نتیجه‌گیری
این اندیکاتور یک ابزار حرفه‌ای برای مدیریت ریسک پویا است. با استفاده از آن، دیگر نیازی به محاسبه دستی حد ضرر ندارید. فقط کافی است آن را به چارت اضافه کنید و بر اساس خطوط، معاملات خود را مدیریت کنید.
نکته: این اندیکاتور فقط ابزار کمکی است. هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. همیشه از مدیریت سرمایه استفاده کنید تا ریسک با استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور ATR Stop Loss به حداقل برسد.